姓名：徐林
性別：男
出生年月：1979年11月
職稱：副教授
學院：數學計算機學院
研究方向：

個人簡介
徐林, 男, 1979年11月生, 安徽金寨人, 中共黨員, 理學博士. 聯系方式：xulinahnu@gmail.com;
研究方向
隨機最優化理論及其應用；風險理論
學習經歷
1997.9---2001.7, 安徽師范大學數學教育專業就讀本科；
2001.9---2004.7, 安徽師范大學應用數學專業并獲碩士學位；
2004.9---2008.7, 華東師范大學攻讀博士學位, 專業為概率論與數理統計, 獲理學博士學位. 研究方向為應用隨機過程.
工作經歷
2004.7---2008.7 安徽師范大學, 助教；
2008.7---2010.10 安徽師范大學, 講師；
2010.12---現在 安徽師范大學, 副教授.

教學工作
講授課程：《高等數學》、《概率論與數理統計》、《概率論》、《地理建模技術》、《計算金融》《概率論教程》（研究生課程） 最優控制理論基礎（研究生課程）；
參與教研項目：《概率論》省級精品課程；發表教研論文兩篇.

獲獎：《概率論與數理統計課程建設與改革》, 省級教學成果獎三等獎, 排名第四.

主持科研課題
1．國家自然科學基金天元青年基金項目（11126238）, 《馬爾科夫調節風險模型下三個最優化與隨機微分博弈問題》, 2012.1-2012.12.
2．教育部人文社科項目（12YJC910012）, 《分數布朗運動模型下的破產概率與EIA產品定價》, 2012.1-2013.12.
3．安徽省教育廳自然科學研究項目（2008KJB243）：《隨機控制在風險理論中的應用》, 2006.1-2010.12.
4．安徽師范大學博士科研啟動基金項目：部分信息下的若干控制問題研究.
5．安徽師范大學青年科學基金項目（2006xqn53）：《具有隨機收益的風險模型研究》, 2006.1-2007.12.

參與課題
1．國家自然科學基金資助項目2項：精算學中相關問題研究（10671072）；倒向隨機微分方程及其應用研究（10726075）.
2．安徽省自然科學基金項目一項：多值倒向雙重隨機微分方程研究（10040606Q30）
3．教育部科學技術重點項目一項：由Lévy過程驅動的隨機偏泛函微分系統能控性問題研究(211077)

發表科研論文
[1] Xu Lin, Wang Rong-ming. Upper bounds for ruin probability in an autoregressive risk model with a Markov chain interest rate. Journal of Industrial and Management Optimization, 2006(2), 165-175. (SCI)
[2] Xu Lin, Wang Rongming, Yaodingjun. On maximizing the expected terminal utility by investment and insurance. Journal of Industrial and Management Optimization, 2008(4), 801-815. （SCI, SSCI）
[3] Xu Lin, Wang Rong-ming,Yao Dingjun. Upper bound for ruin probability in renewal risk model with stochastic investment. Journal of East China Normal University, 2007(1), 70-77.
[4] Xu Lin, Wang Rongming, Yao Dingjun. A decomposition of the ruin probability for risk process with Vasicek interest rate. Northeastern Mathematical Journal, 2008(24), 45-53.
[5] Wang Rongming, Xu Lin, Yao Ding-jun. Ruin problems with stochastic premium stochastic return on investments. Frontiers of Mathematics in China, 2007(2), 467-490.
[6] Yao Dingjun, Wang Rongming, Xu lin. On the expected discounted penalty function associated with time of ruin for a model with random income. Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2008(3), 319-326.
[7] Xu Lin. Asymptotic optimal investment for risk process with random income and diffusions. Journal of Math., 2010(3), 439-448.
[8] Xu Lin, Yao Dingkun. Optimal dividends for discrete risk model. Mathematics in Economics, 2008(12), 38-43.
[9] Xu Lin and Wang Rongming. Asymptotically optimal investment for perturbed risk model with random incomes. Accepted by Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2011(2), 151-164.
[10] Xu Lin, Wang Rongming and Yao Dingjun. On joint distributions of some actuarial vectors for Cox risk model. To appear in Applied Stochastic Models in Business and Industry, Doi: 10.1002/asmb.916.(SCI 源期刊)
工作論文
[W1] Xu Lin, Wang Rongming. Optimal investment games under Markov regime switching model. Under review.
[W2] Xu Lin, Yang Hailiang, Wang Rongming. Cox risk model with variable premium rate and stochasticinvestment return. Under review.
[W3] Xu Lin, Wang Rongming, Yao Dingjun. Valuation of EIAs under the model driven by fractional Brownian motion. Under review.
[W4] Xu Lin, Zhou Yanru, Zhu Dongjing. Optimal investment for minimizing ruin probability under discrete time risk model with Markov chain interest rate. Under Review.

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